خوشه بندی داده های بازار سهام ایران برای مدیریت پرتفوی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حسابداری و مدیریت
- نویسنده مرضیه کرانی
- استاد راهنما بابک جمشیدی نوید عباس قماشی لنگرودی
- سال انتشار 1393
چکیده
مساله بهینهسازی، همواره مدنظر بشر بوده است و او را بر آن داشته است که با توجه به محدودیت منابع در دسترس، به دنبال راهی باشد که بیشترین مزیت را برای او ایجاد کند و او را در تصمیمات پیشرو یاری نماید و در این راه از علوم و فنون مختلفی بهره گیرد. در این تحقیق، مساله بهینهسازی پرتفوی، با توجه به اهمیت آن در بورس به عنوان محور اصلی نظام مالی هر کشور و نقش آن در تخصیص بهینه منابع، از یک طرف و برای سرمایه گذاران که خواهان بازده بیشتر و ریسک مورد انتظار کمتری هستند از طرف دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق یک رویکرد داده کاوی برای طبقه بندی سهام به خوشه ها ارائه می گردد.
منابع مشابه
نحوه خوشه بندی آماری داده های شکل
اخیرا به کارگیری ابزارهای آمار چندمتغیره برای تحلیل داده هایی که به صورت هندسی تصادفی هستند مورد اقبال محققین علوم کاربردی قرار گرفته است. آمارشکل به عنوان شاخه جدیدی از هندسه تصادفی شامل مجموعه ای از چنین داده هایی است. با این حال، چون چنین داده هایی ماهیت غیراقلیدسی دارند نحوه تطبیق ابزارهای مرسوم چندمتغیره برای تحلیل آماری مناسب آنها تا حدودی واضح نیست. در این مقاله نحوه خوشه بندی داده های آ...
متن کاملارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای داده های دسته ای با ترکیب معیارها
Clustering is one of the main techniques in data mining. Clustering is a process that classifies data set into groups. In clustering, the data in a cluster are the closest to each other and the data in two different clusters have the most difference. Clustering algorithms are divided into two categories according to the type of data: Clustering algorithms for numerical data and clustering algor...
متن کاملنقدشوندگی در بازار سهام ایران، پیش بینی عمق بازار با استفاده از داده های میانروزی
نقدشوندگی یک دارایی در بازارهای مالی، مفهومی بسیار کلیدی است. به‌طور شهودی نقدشوندگی به مبادله سریع و با کمترین هزینه یک دارایی تعبیر می شود. علی رغم اهمیت این موضوع، یافتن معیاری دقیق و کاربردی برای این مفهوم کار دشواری است. در این مطالعه با به‌کارگیری داده های ریز معاملات و دفتر سفارشات در بازار سهام ایران، به محاسبه نقدشوندگی سهام منتخب با استفاده از معیار VNET پرداخته می‌شود. این معی...
متن کاملپیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین
پیش‌بینی بازار سهام یک مسئله کلاسیک میباشد که تا کنون به طور گسترده ای به وسیله ابزار‌ها و مدل های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.تغییرات روند بازار سهام ناشی از تقابل نیرو های عرضه و تقاضا و دیگر عوامل اقتصادی است. تکنیک های اماری سنتی برای توصیف روند های فصلی و نامانایی داده های قیمت در بازار سهام ناتوان هستند. مدل مارکوف پنهان یکی از ابزار های بسیار قدرت مند در پردازش فرایند های اتف...
متن کاملبررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام ایران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
امروزه بیشتر مطالعات در خصوص بازار سهام در اقتصاد ایران در قالب مطالعات اقتصاد سنجی بوده که در جای خود توانسته اند راهنمای سیاستگذاران باشند ولی الگوریتمهای داده کاوی توانایی مضاعفی در خصوص تدوین سیاست های راهبردی ارایه می دهند. با عنایت به نقش واهمیت بازار سهام در اقتصاد کشور، با استفاده از الگوریتم های داده کاوی نسبت به شناسایی متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر رابطه بلند مدت شاخص کل قیمت سهام اقد...
متن کاملبهبود الگوریتم خوشه بندی مشتریان برای توزیع قطعات یدکی با رویکرد داده کاوی (k-means)
Customer classification using k-means algorithm for optimizing the transportation plans is one of the most interesting subjects in the Customer Relationship Management context. In this paper, the real-world data and information for a spare-parts distribution company (ISACO) during the past 36 months has been investigated and these figures have been evaluated using k-means tool developed for spa...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حسابداری و مدیریت
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023